Alcalá del Valle su situación como población se remonta a finales del siglo XV cuando tras la toma cristiana de Setenil de las Bodegas en 1484, una parte de la población musulmana decide permanecer bajo dominio cristiano, solicitando el permiso a los Reyes Católicos para fundar una nueva localidad en la que mantendrían su religión, estilo de vida y costumbres.
Aceptada su propuesta, veinticinco familias setenileñas musulmanas se establecieron en el lugar llamado El Castillón, donde parece que había existido un antiguo fuerte. El nuevo asentamiento, en el que comenzaron a construir defensas aprovechando la altitud del terreno, fue pronto conocido como Alcalá (o Al-Kalat, que en árabe significa "El castillo").
Su estratégica posición y los trabajos de defensa produjeron un fortalecimiento del enclave que provocó enseguida los recelos de los cristianos, que haciendo valer su posición predominante con respecto de la minoría mudéjar, obligaron a la pequeña comunidad de Alcalá a demoler sus construcciones y trasladarse al valle junto a unos ricos manantiales, donde edificaron un nuevo núcleo.
